第一百三十七章 博士论文研究课题
一天下午,伯克利大学的阳光洒满统计系的办公室。
李昊走进霍尔教授的研究室。
他们约定好今天要讨论一篇关于量化投资的最新论文,同时也聊一聊博士研究方向的进一步规划。
“李,我最近在研究量化投资的核心问题,觉得你可能会有兴趣。”
霍尔教授指了指桌上的一叠资料,面带微笑。
“关于目前量化投资的策略,有不少争议,比如模型的过度拟合、市场动态中的适应性问题,以及如何更好地处理数据稀疏和复杂性。”
李昊拉开椅子坐下,翻看了一下资料,眉头微蹙:“教授,您是想改进传统量化投资中的这些问题?尤其是应对市场动态适应性?”
“没错,”霍尔点了点头, “目前很多量化策略的核心依赖历史数据,但市场瞬息万变,模型的有效性往往会迅速退化。我在想,能不能找到更具适应性的模型,或者动态调整的策略?”
“有意思,”李昊微微一笑,眼中闪过一丝兴趣,“但教授,传统量化策略如果不引入更智能的技术,单靠数学模型和历史数据,确实有点受限。”
“你的意思是?”
霍尔教授显然听出了李昊话中的深意。
“结合AI算法。”
李昊放下资料,身体微微前倾,语气中带着几分兴奋。
“如果我们能把深度学习和强化学习结合进来,构建一个动态自适应的量化模型,那么它不仅能实时捕捉市场的变化,还能自主优化投资策略。”
霍尔教授听着,轻轻点了点头:“确实,AI在数据处理和模式识别上的能力,可以弥补传统量化模型的不足。但你认为,这样的模型能真正落地吗?”
“可以的,教授。”
李昊自信地说道。
“我们可以尝试结合两方面的内容:一是市场行为的模式分析,比如投资者情绪和群体行为对市场价格的影响;二是算法的自我优化能力,比如通过强化学习,动态调整权重和决策。最重要的是,这种研究不仅有学术价值,商业化的潜力也很大。”
霍尔教授沉思片刻,随后笑了:“李,我就知道,你一定能带来一些不一样的想法。结合AI算法确实是一个方向,这也让我想到一个问题。如果把这个选题作为你的博士研究生涯的核心项目,你觉得如何?”
李昊微微一愣,随即露出了感兴趣的表情:“把它作为博士课题?教授,您是指不仅仅停留在理论上,还要结合实际市场进行验证?”
“没错。”霍尔教授语气中带着几分鼓励,“你有很好的市场经验,这会让你的研究更有深度。”
“而且,如果我们能在这个领域取得突破,未来的影响将会非常广泛。你也知道,资本市场对更智能化的投资策略一直有着迫切的需求。”
李昊点点头,脑海中已经浮现出一系列可能的研究方向。
“教授,这个选题确实很吸引人。不过,如果想要真正做出有意义的成果,我希望研究的重点不仅仅是算法模型本身,还要结合实际场景,比如如何让模型适应不同市场环境的特殊性,以及如何解决现有量化模型中常见的‘过度优化’问题。”
“很好,”霍尔教授满意地笑了,“你的思路很有建设性。AI算法的引入确实能解决不少问题,但如果要实现商业化,还需要关注模型的可解释性和稳定性。我们可以从这两方面入手。”
李昊拿起桌上的笔记本,边记录边说道:“教授,我有几个初步的想法。比如,可以尝试设计一个多层次的决策系统,第一层通过传统量化策略捕捉市场基本趋势,第二层利用AI算法动态调整策略权重,第三层则进行风险控制和异常情况的处理。”
“听起来很全面。”霍尔教授点点头,“但技术实现的复杂性会很高,这对你来说,是不是有点压力?”
“挑战越大,意义越大。”李昊笑了笑,“教授,如果我们能把这一套体系跑通,不仅对学术界是一个贡献,对市场实践也是一次革命。”
霍尔教授满意地看着李昊,语气中多了几分欣赏:“李,你让我看到了一种非常难得的能力——将理论与实践完美结合。如果你愿意,我会全力支持你完成这个课题。”
李昊点头应道:“谢谢您,教授。既然决定了,那就让我们一起推动量化投资的革新吧。”
“商业与学术,从来不是对立的两端,”李昊随即说道,“它们只是同一枚硬币的两面,而我,会让它转得更快。”
“教授,其实您提到的这个研究方向,和我在国内的一家公司正在尝试的东西有些类似。”
李昊停顿了一下,抬头看向霍尔。
“这家公司叫新星智投,英文名是Nova Strategies。虽然还没有上市,但它是我和团队一起创办的,主攻方向就是智能化投资策略。”
霍尔饶有兴趣地放下手中的钢笔,双手交叉在胸前:“Nova Strategies?听名字像是一家投资咨询公司?”
“确切地说,它更像是一个智能投研平台。”
李昊解释道。
“我们希望用AI技术赋能投资决策,但目前主要还停留在数据收集和策略生成的阶段。说白了,就是通过海量数据分析,结合人工智能,试图为投资者提供更准确的市场预测和投资建议。但我们一直面临着几个问题。”
“比如?”霍尔挑了挑眉,示意李昊继续。
李昊缓缓说道:“首先是模型的适应性问题。国内市场波动频繁,量化策略往往在短时间内就会失效。这是我们目前遇到的最大障碍。”
“嗯,市场适应性确实是量化投资的老大难。”霍尔点头。
“其次,是投资策略的个性化问题。”李昊继续道,“市场上的投资者类型多样,不同的风险偏好、收益预期都会对策略的选择产生影响。我们试图通过模型动态调整策略参数,但效果还不理想。”
霍尔饶有兴趣地问:“听起来,你们已经在探索AI与量化投资的结合了。那现在的进展如何?”
李昊苦笑了一下:“说实话,还在探索阶段。我们的模型能做出一定程度的预测,但因为缺乏足够的学术支持和验证,商业化的效果并不稳定。”
“这也是我为什么对您的研究方向感兴趣的原因。如果能结合博士研究,把这些理论问题解决掉,Nova Strategies的商业化落地将会更加顺利。”
李昊语气中带着几分期盼:“教授,如果我们能用博士研究生涯的时间,把这一领域的核心理论完善,甚至设计出一套动态自适应的AI量化框架,这不仅是学术上的突破,对Nova Strategies来说,也会是一次重大的推动。”
霍尔若有所思地摸了摸下巴:“你是说,通过学术研究完善Nova的技术基础,然后推动它实现商业化,甚至最终上市?”
“没错。”李昊语气笃定,“Nova的市场定位本身就很有潜力,但因为技术和市场的不确定性,一直无法实现快速发展。如果我们能把理论研究转化为实际成果,不仅能解决Nova的核心问题,还能为整个量化投资领域提供一种新的思路。”
霍尔点了点头,眼中闪过一丝欣赏:“这个想法很大胆,但也很有价值。如果能实现,不仅是学术界的突破,对投资行业来说,也是一种革新。”
李昊趁机补充道:“教授,我觉得这项研究可以从三个方面入手。”
“首先,是如何通过AI动态调整模型,提升市场适应性;其次,是如何让模型更具可解释性,让投资者信任并理解策略的逻辑;最后,是如何通过商业化实现规模化应用,为不同的市场和用户提供定制化服务。”
霍尔满意地点了点头:“听起来,你已经有了清晰的思路。那么,这个选题我看非常适合作为你的博士研究方向。如果你需要资源或支持,我会尽力帮你。”
“谢谢您,教授。”李昊认真地说道,“有您的支持,我对这个研究更有信心了。”
从霍尔的办公室出来,李昊站在伯克利的草坪上,目光远眺,脑海中浮现出Nova Strategies的团队正在国内忙碌的景象。
他知道,这家公司是他与伙伴们多年来的心血,而现在,终于有机会借助博士研究的契机,将它从探索阶段推向真正的商业化落地。
“Nova Strategies,未来一定会有一个属于它的舞台。”李昊心中默念。
……
李昊的生活似乎刚刚平稳了一点。
博士研究的方向明确了,Nova Strategies的前景也开始明朗。
可他没想到,新的风暴却悄然出现。
那天,霍尔教授把李昊叫到了办公室,递给他一份报告。
文件的第一页,用醒目的黑体字写着:“跨境资本流动与全球市场稳定性”。
“李,这是我们接下来可能会面对的更大问题,”霍尔教授语气中带着一丝凝重,“你还记得之前Godma资本的手段吗?现在的国际资本市场,正在发生比那更复杂、更隐秘的事情。”
李昊翻开报告,里面的数据和图表让他皱起了眉头。
报告显示,国际资本在全球流动中,利用新兴市场的监管漏洞,制造了一轮轮投机狂潮。
资金在不同国家之间流窜,既能推高股价,也能让市场瞬间崩盘。
很多新兴经济体因此蒙受了巨大损失,甚至引发了金融危机的隐患。
“这些数据看起来像是有组织的操控。”李昊沉声说道,脑海中迅速联想到Godma资本的手法。
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